Rachel
2019-06-11 23:46老師，2018年上午真題 1A中答案中提到的The passive approach provides low tracking risk relative to an active approach. 1B答案中提到的Tacking error is likely to remain low since the number of constitutes in this index is not large 1D答案中提到的A concentrated portfolo tend to have high active risk. 又解釋active risk是difference between the weight of portfolio and of benchmark，increases when a portfolio more uncorrelated with its benchmark. 想問，1. tacking error （risk）是不是就是active risk？ 2. 如果是，為什么constituents number 會(huì)有這兩種不同的結(jié)論？ 能不能詳細(xì)解釋一下怎么來(lái)理解？
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-06-12 15:36
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同學(xué)你好，tacking error （risk）就是active risk。
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另外，2019年的equity重新改寫過了，和原本內(nèi)容差異較大。difference between the weight of portfolio and of benchmark根據(jù)今年的表達(dá)，并非active risk，而是active share。
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追答
這道題我覺得對(duì)于今年的內(nèi)容參考價(jià)值不大，建議多研究原版書課后題及今年最新的模考題。
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