笨同學(xué)
2019-06-12 00:38Mock2 Equity 第38題 為什么low concentration和low idiosyncratic risk能得出systematic approach？ discretionary approach又有什么特征呢？ 第42題 為什么新 fund和現(xiàn)有Fund的Cov高可以降低Active risk?
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1個回答
Paul助教
2019-06-12 09:19
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同學(xué)你好，38題security-specific factors表明的是依據(jù)于微觀因子的，比如說case后面說到的value size。如果是研究公司的firm specific，比如說關(guān)注盈利數(shù)據(jù)，關(guān)注成長性，關(guān)注公司競爭力，則是discretionary。
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追答
42題，ative risk不是total risk，它衡量的是我投資回報和組合回報之間的差異，如果我和組合相關(guān)性高，那么組合漲我也漲，組合跌我也跌，這就使得即使我偏離組合去配置，我的變化和組合變化差異也不大。
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