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2019-06-12 14:00在CML線上,為什么越往下走,代表配置了越多的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2019-06-12 16:32
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同學(xué)你好,因?yàn)樵酵?,和CML相切的無(wú)差異曲線斜率越大,即投資者越風(fēng)險(xiǎn)厭惡,risk tolerance越低,獲得的expected return越低,此時(shí)也就是越多投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
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追問(wèn)
老師能畫個(gè)圖嗎?無(wú)差異曲線的斜率為什么能變?無(wú)差異曲線是在CML上方嗎?
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追答
你好,請(qǐng)看圖片
