劉同學
2019-06-12 15:31真題trading,為什么vwap不適用于交易量even throughout day,而是適用于higher at end of day?
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1個回答
Paul助教
2019-06-12 18:22
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同學你好,IS考慮到機會成本選擇是盡早成交,所以不適合快結束的時候成交量高這種模式;而VWAP計算的是加權價格,他考慮的是是一整天的情況,并不急著成交,所以適合這種快結束反而成交量大的這種模式,反過來說由于考慮不到機會成本,所以成交量均衡這種模式下,他是有劣勢的。
