2個回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-13 15:10
該回答已被題主采納
同學你好。
當收益率曲線更加陡峭的時候，這兩個spread的差額會更大。這個原因可以從公式中看出來，因為ZS是在每個付息期的spot rate進行調(diào)整計算出來的，計算的時候就和市場變化更加接近，從而到這ZS的值較小。而nominal spread是用收益率直接相減，當收益率曲線更加陡峭的時候，受到的影響更大，所以這道題選C。
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金融慕播課賀老師助教
2017-11-13 15:10該回答已被題主采納
同學你好。
當收益率曲線更加陡峭的時候，這兩個spread的差額會更大。這個原因可以從公式中看出來，因為ZS是在每個付息期的spot rate進行調(diào)整計算出來的，計算的時候就和市場變化更加接近，從而到這ZS的值較小。而nominal spread是用收益率直接相減，當收益率曲線更加陡峭的時候，受到的影響更大，所以這道題選C。
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