馬同學(xué)
2019-06-12 16:44老師你好,第二題,這個oas 因為它要求算的是callable bond,所以在pure bond的基礎(chǔ)上加上oas。那如果是算putable bond,是不是-oas?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-12 17:32
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同學(xué)你好,先說下這道題思路:
這個知識點和二叉樹的校正有關(guān)。
step1里面: 第一步是計算OAS,就是這個13.95bps
step2&3里面:是benchmark yield curve分別上升和下降n個bps,就是圖表二中的二叉樹,已經(jīng)是上升和下降了30bps, 所以直接再已經(jīng)調(diào)整好的Benchmark yield curve加上已經(jīng)算好的13.95bps.
所以如果是putable,也是要加OAS的,因為這個二叉樹是benchmark yield curve.
