孫同學(xué)
2019-06-12 17:09單老師對(duì)bond的課,沒(méi)有之前她講的quant還是econ好。。。感覺(jué)老師沒(méi)有讀清楚書(shū)上對(duì)于OAS的定義,interest volatility變化對(duì)于OAS的影響很好理解,但是老師解釋得很復(fù)雜。OAS和ZS的關(guān)系也很好理解,但是老師解釋得很復(fù)雜。
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-12 18:17
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同學(xué)你好,
單老師的講固定收益的課已經(jīng)是很不錯(cuò)的了,因?yàn)楣淌照娴氖呛茈y很難,而且OAS這個(gè)內(nèi)容又屬于二級(jí)里面比較難得知識(shí)點(diǎn)。你說(shuō)的這一塊內(nèi)容我會(huì)和單老師溝通,看看怎么改進(jìn)更好,謝謝反饋啦。
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追問(wèn)
不好意思,是我沒(méi)有理解清楚……確實(shí)邏輯不順。我認(rèn)為書(shū)上那道例題有誤……不應(yīng)該用含權(quán)債券去算OAS,而應(yīng)該用不含權(quán)的債券去算OAS,將含權(quán)債券calibrate到不含權(quán)狀態(tài)。
