Water
2019-06-12 17:40Positive roll yield,則forward rate（A/B）小于spot rate，本幣是B，所以B貶值，外幣A升值，則不用對(duì)沖持有外幣的風(fēng)險(xiǎn)，為什么筆記是應(yīng)該對(duì)沖嗎？
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-06-12 19:01
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同學(xué)你好，你的理解是正確的，但是這里老師講解的思路并不是從這個(gè)角度理解
這里筆記的意思是因?yàn)閜ositive roll yield的時(shí)候hedge這個(gè)動(dòng)作可以獲利，所以這個(gè)時(shí)候需要對(duì)沖
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