Wendy
2017-11-12 10:47請(qǐng)問老師,關(guān)于synthetic FRA,為什么short 90-day Eurodollar=synthetic long 90-day FRA on 180-day LIBOR
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1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-11-13 09:50
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同學(xué)你好!
你那個(gè)不對(duì)的。synthetic long 90-day FRA on 180-day LIBOR= long 270-day Eurodollar+short 90-day Eurodollar。
