張同學(xué)
2017-11-12 16:09老師您好,請(qǐng)問(wèn)這題怎么做呢
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-13 11:18
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同學(xué)你好。
這道題考察的是漲多跌少這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
你可以看一下講義上convexity那張圖。
價(jià)格在DR下降的時(shí)候升高的是比DR上升時(shí)價(jià)格減少的要多的。所以在債券DR上升時(shí),價(jià)格變動(dòng)時(shí)不足5%的。
