MandyMa
2019-06-12 20:18老師好請(qǐng)問2018真題7-C，這里flatten的YC選barbell可以理解，但題目中如果給出量化的短期和長期的配比，達(dá)到什么程度算barbell失去優(yōu)勢(shì)了呢，比如這題沒給短期長期duration，我就只能大概判斷短期dur短，所以價(jià)格影響小，但什么情況下可以量化判斷呢
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-13 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這一題沒辦法量化，因?yàn)轭}目中沒有給你flatten里面利率具體變化多少，如果告訴了你，你就用price change=dealt y * -D*price 來計(jì)算， 分別算出來不同portfolio變化了多少，選擇price change增加最多的。
但是這種類型的題目，我基本沒有遇見過需要這么量化的題目，所以不用太擔(dān)心。
0
0
0
0
