啦同學(xué)
2017-11-12 20:34這題的知識(shí)點(diǎn)好像老師上課么講過(guò)，也不知道在說(shuō)什么
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-11-14 11:58
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這是一個(gè)考核這幾個(gè)衡量risk的指標(biāo)的特點(diǎn)的考題。問(wèn)哪個(gè)指標(biāo)不是用來(lái)衡量downside risk的。首先第一個(gè)，Sortino ratio和Sharp ratio一樣，但是地步的方差替換成了半方差。所以它衡量的只是一端的下行風(fēng)險(xiǎn)；VaR應(yīng)該在數(shù)量提及過(guò)，講的是多少概率下?lián)p失多少值的概率是多少，所以衡量的也是下行風(fēng)險(xiǎn)。
這里的standard deviation of return描述的風(fēng)險(xiǎn)不只是下行風(fēng)險(xiǎn)，還有上行的風(fēng)險(xiǎn)。所以這里的風(fēng)險(xiǎn)指的就是波動(dòng)率而不是downside risk
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