劉同學(xué)
2017-11-12 20:53請(qǐng)問一下這道題中求2010年的coupon rate不是應(yīng)該用2009年的LIBOR加上premium么。我記得coupon rate都是前一年設(shè)定好
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-13 09:33
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同學(xué)你好，請(qǐng)仔細(xì)讀題。
A 5-year floating rate security was issued on January 1, 2006. The coupon rate formula was 1-year LIBOR + 300 bps with a cap of 10% and a floor of 5% and annual reset. The 1-year LIBOR rate on January 1st of each year of the security’s life is provided in the following table:
這道題每年的一月一號(hào)reset，并且每年的一月一號(hào)的利率都給出了，所以在2010年1月1號(hào)reset用的是2010年1月1號(hào)的libor。
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追問
如果題目中沒有說明reset date我們是否用前一年的LIBOR求coupon rate
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追答
同學(xué)你好，對(duì)于FRN來說reset date一般都是付息日當(dāng)日，如果題目會(huì)說明哪一期是哪一期。當(dāng)然，你對(duì)這個(gè)付息日制定下一個(gè)付息日的利息的理解是沒有錯(cuò)的，只是需要具體題目具體分析。
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回復(fù)：如果說題目不說1月1日reset 在求coupon rate是否用前一年LIBOR
