Lifted
2019-06-12 22:32講義179頁開始，是regression with more than one time series。其中有一句話“(if) none of the time series has a unit root: we can use multiple regression”。實在想象不出來，怎么把多個時間【序列】做多元回歸？有點兒矩陣的意思？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-06-13 09:51
該回答已被題主采納
同學你好，
這里是在討論多個時間序列數(shù)據(jù)是否能建模的問題。這里我再幫你總結(jié)一下。
-
追問
謝謝老師！我的困惑其實在于。。。怎么把【多個】時間【序列】做多元回歸？比如Xt = a0 + a1*Xt-1 + e 和Yt = a0 + a1*Yt-1 + e ；他們做回歸之后，是Zt = .....Xt-1......Yt-1這樣嗎？還是Zt = .....Xt.....Yt?
-
追答
同學你好，奧你是這個意思啊。理論上都可能，我可以用x和y兩個時間序列數(shù)據(jù)來解釋另一個變量z。
或者說我用時間序列x和y的lag項來解釋y。
前者比如說zt=b0+b1 xt+b2yt+e
后者比如說yt=b0+b1xt+b2 yt-t+e
這兩種都可以的。
0
0
1
1
