可同學(xué)
2019-06-13 05:42老師，檢驗(yàn)多重共線性，F(xiàn)檢驗(yàn)通過(guò)，t檢驗(yàn)全部不通過(guò)，是指每一個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)都不顯著嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-13 09:58
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同學(xué)你好，是的，是指t檢驗(yàn)都不通過(guò)，也就是說(shuō)所有偏斜率的t統(tǒng)計(jì)都不顯著。
Model1：T檢驗(yàn)全部不通過(guò)，F(xiàn)檢驗(yàn)通過(guò)，R2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大，從而t統(tǒng)計(jì)量降低，更不容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致二類錯(cuò)誤發(fā)生的概率增大
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