可同學(xué)
2019-06-13 05:42老師,檢驗多重共線性,F(xiàn)檢驗通過,t檢驗全部不通過,是指每一個系數(shù)的t檢驗都不顯著嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-13 09:58
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同學(xué)你好,是的,是指t檢驗都不通過,也就是說所有偏斜率的t統(tǒng)計都不顯著。
Model1:T檢驗全部不通過,F(xiàn)檢驗通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗法則,多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計量降低,更不容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致二類錯誤發(fā)生的概率增大
