耿同學(xué)
2019-06-13 12:46請問答案A為什么不對?
所屬:CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-13 13:13
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同學(xué)你好,equity分配了200,fixed income分配了100,但他們的VaR都是10,這說明euity為每單位VaR分配的是2,而fixed income每單位VaR分配的是1,所以是不同的。
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追問
每單位的var幾乎永遠(yuǎn)不可能相等啊,risk budgt不是看總var嗎?
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追答
同學(xué)你好,比如說我有兩個組合,一個頭寸是1億,一個頭寸是500萬,他們的VaR有可能都是100萬,但是如果我只對比這個100萬的絕對金額是沒有意義的。因為我們的規(guī)模是不同的。所以你必須對比相對的值。要把規(guī)??紤]在內(nèi)。
