專同學(xué)
2019-06-13 15:44下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的是（）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng) B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn) D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 請問老師D選項(xiàng)為什么正確？
所屬：財(cái)務(wù)成本管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
陳劍輝助教
2019-06-18 11:18
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兩種證券組成的組合，在相關(guān)系數(shù)=1的時(shí)候，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合內(nèi)兩個(gè)證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，此時(shí)不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。在相關(guān)系數(shù)小于1的時(shí)候，組合就有風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)，這時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)差是要比相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候小，所以得出只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
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