劉同學(xué)
2019-06-13 16:48課后題R24 第14題 這個題計算時沒有用modified duration 而是用的effective duration 為什么呢
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2個回答
Vito Chen助教
2019-06-13 17:58
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同學(xué)你好。因為題目問的是預(yù)期收益,所以就用預(yù)期的duration,這里只有預(yù)期的有效久期。
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追問
就是根據(jù)是否是預(yù)期的來選擇 而和選modified 還是effective 無關(guān)是吧
Sherry Xie助教
2019-06-14 09:18
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是的,三級里面不太區(qū)分ED和MD,因為大小相差無幾。題目中一般只會給一個duration。
這題就是因為是求expected return, 所以選了expected ED.
