connie
2019-06-13 17:31通過BSM倒求出implies volatility =20 %, 現(xiàn)知道historical volatility =18%,那么價格是高估和還是低估?
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1個回答
Paroxi助教
2019-06-13 18:08
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同學(xué)你好implies volatility 是通過市場上的價格用BMS反推的波動率,對比歷史數(shù)據(jù)高,說明現(xiàn)在市場上的期權(quán)價值被高估了。
