xinyu
2019-06-13 18:5108年casebook的c問forward,按照我第三張照片的解法,不應(yīng)該是long方bearrisk嗎?請問我哪里算錯了
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-14 08:47
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同學(xué)你好,他這個合約已經(jīng)到期了,今天就結(jié)算了,所以他就是ST-FP,這是多頭角度。那R公司是對沖外匯風(fēng)險,他是空頭角度。那他的payoff就是FP-ST。那就是1/15 - 1/17.5 >0,所以空頭是賺錢的,那R公司是有信用風(fēng)險的。
