劉同學(xué)
2019-06-13 19:59課后題R24 30題 沒有聽懂視頻的講解… 麻煩老師再講解一下
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-14 09:43
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同學(xué)你好,題目中的意思是,ABC三個組成部分各自移動1個SD,最后整體組合的形狀是什么?哪個最接近平行移動?
Component A +1SD 是利率曲線順時針移動 -1SD是逆時針移動
Component B +1SD 是變得更彎曲,-1SD是變得更平坦
Component C +1是往上平移;-1SD是往下平移。
所以Component C 不需要管它,平行移動不影響整個組合、
移動方式,見圖。最后會發(fā)現(xiàn)B選項最后是最接近平行移動的。
