劉同學(xué)
2019-06-13 20:24R25 7題的解釋沒太理解 知道在極端情況下資產(chǎn)間的相關(guān)性會上升，但是問題不是問 為了能夠考慮到極端情況的發(fā)生，應(yīng)該把模型中價格之間的相關(guān)系數(shù)進(jìn)行怎樣的調(diào)整 這是反向的問 怎么解釋呢
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-14 09:31
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同學(xué)你好，
這句話的意思是higher correlation會增加Model risk，因?yàn)镸odel中的資產(chǎn)分散化效果會降低，導(dǎo)致模型的實(shí)際結(jié)果離預(yù)計(jì)結(jié)果的偏差更大。
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