Vincent
2019-06-14 10:16老師，我想問下如果statistical signicance for zero value added manager下降，第二類錯(cuò)誤-開除了好的基金經(jīng)理，發(fā)生的可能性也是降低，對吧？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-14 11:32
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同學(xué)你好，如果越不容易拒絕原加假設(shè)，那就越容易取偽，因此應(yīng)該是二類錯(cuò)誤的概率上升。
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追問
老師，一類錯(cuò)誤是留用的不好的基金經(jīng)理，significance下降，降低了留住不好的基金經(jīng)理的可能性。我在最后看講義的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)原假設(shè)一類和第二類錯(cuò)誤都是manger is zero value added，所以有點(diǎn)搞，想請老師以原假設(shè)和備擇假設(shè)舉個(gè)例子再講下，謝謝
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追答
同學(xué)你好，
H0：The expected value-added return is zero：即α=0（基金經(jīng)理表現(xiàn)差）
HA：The manager adds positive value：即α>0（基金經(jīng)理表現(xiàn)好）
Type I error：keeping managers with zero value-added（拒真，拒絕真的原假設(shè)，即基金經(jīng)理業(yè)績差，但假設(shè)檢驗(yàn)拒絕了這個(gè)結(jié)論，結(jié)果：留用業(yè)績差的基金經(jīng)理）
Type II error：firing managers with positive value-added（存?zhèn)?，接受錯(cuò)的原假設(shè)，即原假設(shè)認(rèn)為基金經(jīng)理業(yè)績差，而原假設(shè)本身是錯(cuò)的，但假設(shè)檢驗(yàn)證認(rèn)可了這個(gè)錯(cuò)誤結(jié)論，結(jié)果：開除業(yè)績好的基金經(jīng)理）
總結(jié)：一類錯(cuò)誤相當(dāng)于留下一袋垃圾；二類錯(cuò)誤相當(dāng)于丟棄一袋金子 -
追問
好的，謝謝老師。想再確認(rèn)下上午題中計(jì)算公式不寫是可以的吧。
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追答
同學(xué)你好，你最好帶著公式，否則閱卷人可能不知道你的思路，如果你算的結(jié)果正確還好，如果結(jié)果算錯(cuò)，很難給分的。
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