楊同學(xué)
2019-06-14 21:44這個(gè)put和call都是3-month,但rf為什么不除4,我雖然也覺(jué)得不用除4,但不知道是為什么
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2019-06-14 22:07
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楊同學(xué)加油!
你這里有個(gè)0.25次方么,其實(shí)是考慮了利率對(duì)應(yīng)的時(shí)間段
不是按照單利算(0.06/4+1),這里是按照復(fù)利計(jì)算的(1+0.06)^0.25
一般Libor用單利計(jì)算,其他都是用復(fù)利計(jì)算的
