陳同學(xué)
2017-11-14 16:08shaping risk是個什么風險？講義上只有key rate duration是衡量組合的收益率非平行變化的風險參數(shù)，這個題目是 a bond啊，講解里的什么segments之類的完全看不懂了。麻煩老師解釋一下吧。
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-15 14:54
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同學(xué)你好，因為是shaping risk，所以是不平行的，所以用key rate duration。
下面這一段是書上原話。In contrast to effective duration, key rate durations help identify “shaping risk” for a bond—that is, a bond’s sensitivity to changes in the shape of the benchmark yield curve (e.g., the yield curve becoming steeper or flatter)。
我們所說的非平行變化，用書上的話來說就是shaping risk。
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明白了，謝謝老師！
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