范同學(xué)
2019-06-15 16:19老師,我這個Rp的期望得不出這個等式。如果是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個資產(chǎn)我可以推導(dǎo)出來。任意兩個資產(chǎn)我推不出來,希望老師給我推導(dǎo)一下。謝謝了。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-06-17 10:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你截圖的這個等式是有前提假設(shè)的,就是相關(guān)系數(shù)等于1, 在這個前提下,再推導(dǎo)
(1)ERP=W1ER1+W2ER2
(2)W1+W2=1
(3)W1sigma1+W2sigma2=sigmaP
把(2)(3)往(1)里面套就可以獲得截圖中的等式了。
-
追問
老師,不好意思啊,我還沒太理解,能不能畫圖給我說一下,謝謝了。
-
追答
推導(dǎo)過程如圖,就是(2)(3)往(1)代一下就好了, 沒必要記notes里面的形式。
