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2019-06-16 08:46sum of wi應(yīng)該=1，為什么這里90%var的weight大于1了呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-06-17 09:56
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同學(xué)你好，第一列代表的是損失，以標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位點(diǎn)來(lái)進(jìn)行表示，第二列的權(quán)重其實(shí)是百分比的權(quán)重，最后一個(gè)數(shù)字應(yīng)該表示成2.7067%，這個(gè)權(quán)重是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度算出來(lái)的，在這個(gè)截屏的前面幾頁(yè)有計(jì)算權(quán)重的公式。
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