劉同學(xué)
2017-11-14 20:06接著之前duration的問題。像這種題中沒有說明哪種duration, 那么是不是哪種duration可以由題目條件求出就用哪種,無論哪種duration他們都是反應(yīng)價格變化對利率變化的敏感性,這么理解是否正確
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-15 15:24
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同學(xué)你好,你對duration的定義是正確的。
但是你截圖的這道題的考點不是duration,而是convexity。因為存在凸性,所以實際的價格變化是要比用duration算出來的變化幅度大的。
