陳同學(xué)
2017-11-15 09:41這道題的解答里,畫紅色線的部分說的是傾斜向下的收益率價格曲線,短期債券并不一定都表現(xiàn)為更大的價格波動,藍色線那句話又說估計的債券價格百分比既依賴于modified duration和convexity,也依賴于YTM的變化。這兩句話的意思是不是說:價格變化不止依賴于YTM,也依賴于modified duration和convexity,所以YTM波動,不一定會引起價格波動,因為還有modified duration和convexity的影響因素在里面。
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-15 14:56
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同學(xué)你好,回答詳見你的第二次提問。
