范同學(xué)
2019-06-17 20:37老師，第36題我用計(jì)算機(jī)大括號(hào)的波動(dòng)率怎么算都是2.72%，不是3.05%，能不能幫我算一下呀。第37題信息指數(shù)的分母為什么是我寫(xiě)的這個(gè)TEV，不是應(yīng)該是這兩個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率差嗎？問(wèn)題出在哪里了？謝謝了。
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-06-18 09:55
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同學(xué)你好，
36：在求樣本方差時(shí)：除4（這是在一段時(shí)間內(nèi)截取了5個(gè)年份，所以這是個(gè)樣本數(shù)據(jù)） 你計(jì)算的2.72%是除5了（這是計(jì)算總體方差）
37：信息比率的分子是投資組合的超額回報(bào)，分母是追蹤誤差（tracking error volatility, TEV），追蹤誤差是基金經(jīng)理主動(dòng)投資組合的收益率與基準(zhǔn)組合的收益率（benchmark）之差的標(biāo)準(zhǔn)差，通過(guò)一個(gè)基準(zhǔn)指標(biāo)反映了投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。追蹤誤差的表達(dá)式如下：
TEV=σ(R_P-R_B)：tev就是收益率差值的標(biāo)準(zhǔn)差
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追問(wèn)
好的，謝謝了。昨天問(wèn)過(guò)你，又明白過(guò)來(lái)了，不好意思啊。
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追答
沒(méi)事沒(méi)事，好好復(fù)習(xí)
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