范同學(xué)
2019-06-17 20:42老師，第40題我算出來(lái)空白處的值，基金D的波動(dòng)率怎么算，我怎么算不出來(lái)？為什么只有B和D滿(mǎn)足投資標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)1說(shuō)期盼的殘差回報(bào)至少是2%是什么意思呀？標(biāo)準(zhǔn)2又說(shuō)的是什么意思??？望解答。謝謝了。
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-06-18 10:06
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同學(xué)你好，
1.此題不需要計(jì)算D的波動(dòng)率。同時(shí)也無(wú)法計(jì)算出
2.期望的殘差回報(bào)就是信息比率的分子：ERp-ERb 至少2%就是expected return-7.4%要大于等于2%
3.residual risk是信息比率的分母：tev
4.標(biāo)準(zhǔn)2說(shuō)的是殘差風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于benchmark要小于等于2.5%：也就是說(shuō)tev要小于等于2.5%（tev本來(lái)就是相對(duì)于benchmark而言的）
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追問(wèn)
明白了，謝謝了。
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追答
客氣啦，加油
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