嚴(yán)同學(xué)
2019-06-18 23:01請老師明確一下,F(xiàn)RM里的APT模型是否可以跟殘差項(xiàng)?因?yàn)樵贑FA的相關(guān)模型(如下圖)講解中老師說APT模型沒有殘差項(xiàng),因?yàn)樗亩嘁蜃佣际窃诮忉屜到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。只有在multifactor model里才有殘差。
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1個回答
Adam助教
2019-06-19 16:21
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同學(xué)你好
FRM 里APT模型沒有殘差項(xiàng)
