張同學(xué)
2017-11-15 10:59老師您好，這題完全不知道怎么做，可以指點一下嗎
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育方老師助教
2017-11-15 15:03
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這道題問的是put call forward parity。我們在put-call parity中，p+s=c+k，在put call forward parity中，只要把等式左邊的標(biāo)的資產(chǎn)S替換成forward contract，左邊也就是題干中的protective put with a forward contract，等式右邊c+k不變，仍然是我們的fiduciary call.
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