甜同學
2019-06-20 12:54根據(jù)前面學的有連續(xù)紅利情況的公式，應該還有一個P?。繛槭裁催@個會直接相等
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2019-06-20 15:33
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同學你好，能不能在詳細地說一下你的疑問
這個P指的是什么，還有前面的連續(xù)紅利的公式（你指的是asset or nothing call 還是指正常的看漲期權帶紅利的）？
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追問
老師不好意思，我的問題是根據(jù)紅色圈圈里的公式c應該是等于p+Se^(-qt)-ke^(-rt)啊，為什么視頻中老師寫的c的等式中沒有p
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追答
同學你好，
我們在剖析兩值期權時時根據(jù)損益情況來構造一個看漲期權，
買入資產或空手看漲期權，同時賣出現(xiàn)金或空手看漲期權的損益情況與普通看漲期權的損益情況一致。
所以沒有涉及p
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