繆同學(xué)
2019-06-22 18:02請問下我們一般來說 一年的var和daily var轉(zhuǎn)換天數(shù)是250天還是252天? 然后95%的VaR用的是1.65還是1.645還是1.653? 謝謝
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1個回答
Robin Ma助教
2019-06-24 17:24
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同學(xué)你好,實際考試的時候題目會告訴你用250還是252天,然后在frm二級中,95%單邊的正態(tài)分位數(shù)用的是1.645,當(dāng)然也可以用1.65進(jìn)行近似估計,誤差并不會很大。
