繆同學
2019-06-22 19:01請問習題冊第17題怎么理解？課上只教了lumbda的求法，以及age-weighted的優(yōu)點。算的話為什么答案使用的是5和6來算，而且是用線性差補法做的？不太明白，請解釋的清楚點，謝謝啦
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1個回答
Robin Ma助教
2019-06-24 17:32
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同學你好，這個其實和上課說的幾個方法沒什么太大的關系，本質考察的是你對VAR的理解，VAR的通俗定義是在一定的概率水平下，損失不超過多少，所以題目既然問了你5%的概率水平是什么，你就必須要根據這個限制的條件去求一個損失出來，而且從最大的損失到-3.1%，累計加起來的概率并沒有達到5%，說明VAR應該比3.1還要小一點，但是你看從最大的損失加到-2.9%，累計概率就超過了5%，所以可以判斷這是一個介于3.1和2.9之間的數字，但是答案BC符合這個條件，所以只能用插值的辦法了。
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