李同學(xué)
2019-06-23 22:37這里的a，β，α請(qǐng)分別解釋一下含義，弄混了。結(jié)合題目中的Y=0.215-0.77X，又分別是多少 按照公式，0.77×0.34不是應(yīng)該等于0.215嗎？為什么不等于？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-06-24 17:43
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同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)式子你只要記住α代表的是均值回歸的系數(shù)就可以了，β和a只是一個(gè)代數(shù)，因?yàn)闉榱藢懗梢辉€性回歸方程的表達(dá)式，因此引入了這兩個(gè)參數(shù)，所以沒有必要去理解β和a，這樣反而把蠻簡單的題目弄復(fù)雜了，這里的0.77就是均值回歸的速度，如果從公式上來理解，Y其實(shí)相當(dāng)于st-st-1，a相當(dāng)于α*μ β就是均值回歸系數(shù)α，st-1當(dāng)做了自變量x，你可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇理解方式，從備考角度理解，更建議你記住α就是均值回歸的速度。
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