1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-11-16 15:12
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同學(xué)你好！
首先我們通常說的forward price指的是使合同期初價(jià)值為0的FP，也就意味著到期時(shí)刻雙方得到的價(jià)值是相等的?，F(xiàn)在出現(xiàn)不相等的情況，比如合同價(jià)值為0時(shí)的FP=31，但是雙方約定的遠(yuǎn)期價(jià)格為28，這時(shí)候到期時(shí)刻long方是不是獲利3，short方損失3。由于forward和swap是一個(gè)零和游戲，這時(shí)候?yàn)榱俗屍诔醯膙alue=0，那么long方就應(yīng)該把差額補(bǔ)給short方，使得合同在期初等于0。而補(bǔ)足的金額應(yīng)該是差值3在0時(shí)刻的現(xiàn)值。
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