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Robin Ma助教
2019-06-24 18:13
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同學你好,圖一的第二步到第三步就是把deltaY用1個bp進行了代替,所以這就是DV01hedge的由來,因此就變成了deltaP=-DV01*P,當標的資產(chǎn)價格P發(fā)生變化的時候(dentaS),deltaP也會受到影響而發(fā)生改變,在實際帶入計算的時候,可以先忽略小數(shù)點的計算,就按照一級里面的對沖比率進行計算即可。
