任同學(xué)
2019-06-25 10:57586:老師您好,這道題答案為什么直接用market value 和sigma相乘了呢,我是計算出了各自的權(quán)重再帶入到公式的,但是算出來的數(shù)答案里沒有
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1個回答
Crystal助教
2019-06-25 18:05
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同學(xué)你好,你可以把你的計算過程貼一下,emmm,你把波動率從年換成日的了嗎,還有就是如果考慮了position其實(shí)就不用考慮權(quán)重了,因?yàn)閜osition中是有權(quán)重的,如果先不考慮權(quán)重計算波動率是沒有問題的。
