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Adam助教
2019-06-25 17:24
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同學(xué)你好,
在FRM體系里,我們通常采用的是謹(jǐn)慎性的原則,按照你的觀點,找的是第27個,對應(yīng)的VAR值是7,按照講義上的劃分方法,VAR值是10,因為10是大于7的,根據(jù)保守性的原則,我們還是選擇較大損失的那個值當(dāng)做VAR值,所以VAR就是10了
即在FRM中使用1-α
30*10%=3,選倒數(shù)第三個數(shù)
