戴同學(xué)
2019-06-26 17:01老師能否寫(xiě)一下這道題的解題過(guò)程
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-06-26 17:13
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同學(xué)你好，
通過(guò)表格觀察不難發(fā)現(xiàn)，美元資產(chǎn)和美元負(fù)債，價(jià)值都是5000萬(wàn)，是等值匹配的；期限的話，也是匹配的，此時(shí)通過(guò)表內(nèi)對(duì)沖，到期各頭寸損益情況如下：
美元凈頭寸=50×（1+8%）-50×(1+6%)=1美元
瑞士法郎凈頭寸（換算成美元）=[50/1.7×（1+13%）-50/1.7×（1+10%）]×1.55=1.37美元
凈收益=1+1.37=2.37美元
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