甜同學
2019-06-28 16:40老師您好,N(d1)書上寫的是delta of call,為什么會和probability有關系?
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1個回答
Adam助教
2019-06-28 17:08
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同學你好,嚴格意義上說Nd1是看漲期權的delta,并不是什么概率
但是如果你從風險中性的角度出發(fā),其實也可以把他看成是未到期時期權的行權概率
