任同學(xué)
2019-06-30 10:34203:老師，您好，請(qǐng)問D選項(xiàng)為什么the fund return are not synchronous with the S&P500 return 會(huì)導(dǎo)致the beta of regression 是0？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-01 16:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)要仔細(xì)審一下題目的
因?yàn)檫@個(gè)分析師用的數(shù)據(jù)都是別人提供的錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，所以說不管模型再怎么好都是不能通過這個(gè)數(shù)據(jù)得到的模型來預(yù)測這家公司的未來收益率的。所以此回歸方程的beta=0
0
0
0
0
