李同學(xué)
2019-06-30 20:04我覺得極端情況下的PFE應(yīng)該就是一條橫線,像我畫在下面的圖那樣。既然考慮極端賠付發(fā)生,從一開始就有可能,為什么期初和普通EE一樣?
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1個回答
Galina助教
2019-07-01 17:49
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這里的極端只是置信水平比較高,比如99%。此時當(dāng)PFE在頂點的時候可能會違約。
極端不是一定違約的意思。
是相對于95%的置信水平下的極端。
