李同學(xué)
2019-06-30 20:5148題的D選項，在3A級銀行辦理的存單怎么會有敞口風(fēng)險呢？怎么會敞口比forward還大？C選項中的cap是什么意思？
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1個回答
Cindy助教
2019-07-01 17:33
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同學(xué)你好，AAA評級也是有可能違約的，題目說了，沒有settlement risk,所以我們只需要考慮凈額就可以了，那么B項的exchange contract，我們只需要考慮凈額，這樣算下來，肯定比D項的大額存單的敞口要小，D項的敞口是幾乎接近本金的，就相當(dāng)于存了100萬在銀行，C選項的Cap就是一個看漲期權(quán)，這是一級的內(nèi)容了，二級不講這個期權(quán)了(#^.^#)
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