李同學(xué)
2019-07-01 16:35這道題有一點(diǎn)不懂，就是關(guān)于pd計(jì)算的。為什么三個(gè)階段的邊際違約概率不一樣，根據(jù)無(wú)記憶性不是應(yīng)該都等于第一階段的違約率嗎？因?yàn)棣撕蛅都是一樣的，這里的概率卻要用累計(jì)概率推算出來(lái)。
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-07-01 18:07
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這個(gè)題目是不涉及無(wú)記憶性的。
無(wú)記憶性是指條件概率，是在假設(shè)前一期不違約的條件下的。
此題涉及的是邊際概率
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