小同學(xué)
2019-07-01 23:53bootstrapped方法里。100個(gè)數(shù)據(jù)隨機(jī)抽取40個(gè)出來算出VaR值,如果恰巧抽取的40個(gè)數(shù)據(jù)都是正收益數(shù)據(jù)怎么辦呢?要怎么計(jì)算VaR值呀?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-02 09:19
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同學(xué)你好,bootstrap是反復(fù)抽取的過程,就是因?yàn)榭赡艽嬖谀阏f的這種情況,所以這個(gè)過程會反復(fù)很多次,然后再來根據(jù)抽樣的數(shù)據(jù)計(jì)算出一個(gè)VAR值。
