劉同學(xué)
2017-11-16 20:17老師你好，我明白答案里的方法，是一條計(jì)算bond equivalent yield的公式，但為什么我用另外一條公式去算不行呢？我的方法：（100/96.5）的（365/360）次方，然后再0 .5次方求得半年的effective semiannual rate，最后減去1 謝謝～
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2個(gè)回答
大鬼班主任
2017-11-17 18:07
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反了。思維方式要改變一下，從原題出發(fā)，期初投了96.5，期末收到100.收益率是相對(duì)期初這個(gè)值的對(duì)吧。所以就是96.5×(1+r)^(350/365÷2)=100.反解出r×2就是BEY
你錯(cuò)在用100/96.5已經(jīng)算出收益率了，但是用了開(kāi)根號(hào)去計(jì)算semiannual
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追問(wèn)
抱歉遲了回復(fù)，這幾天一直在消化別的知識(shí)。
好像懂又好像不懂。我懂您的式子。
但請(qǐng)問(wèn)我的方法在開(kāi)0.5根號(hào)前都是對(duì)的嗎 - 那時(shí)求到的應(yīng)該是一年的effective rate，在這個(gè)基礎(chǔ)上求半年的effective rate，為什么不能開(kāi)根號(hào)呢？
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回復(fù)：謝謝遙老師！
金融慕播課賀老師助教
2017-11-17 18:08該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
你的算法是復(fù)利的算法，一年以下的債券都用單利的算法，也就是答案的算法。
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回復(fù)：謝謝賀老師！
