春同學(xué)
2019-07-02 22:57這個用雙尾的分位點是為什么,我們一般所說的VaR不是單尾的嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-03 17:48
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同學(xué)你好,這里是對VAR的回測中用的雙尾檢驗,而不是計算VAR,VAR的計算是單尾,回測檢驗是通過假設(shè)檢驗的辦法進(jìn)行的,因此用雙尾,因為對于一個模型來說 超過VAR的天數(shù)太大或者太小都是不合理的。
